pandas.Series.autocorr #
- 系列。自动校正( lag = 1 ) [来源] #
计算滞后 N 自相关。
该方法计算系列与其移动自身之间的皮尔逊相关性。
- 参数:
- 滞后整数,默认1
执行自相关之前应用的滞后数。
- 返回:
- 漂浮
self 和 self.shift(lag) 之间的皮尔逊相关性。
也可以看看
Series.corr
计算两个系列之间的相关性。
Series.shift
将索引移动所需的周期数。
DataFrame.corr
计算列的成对相关性。
DataFrame.corrwith
计算两个 DataFrame 对象的行或列之间的成对相关性。
笔记
如果 Pearson 相关性未明确定义,则返回“NaN”。
例子
>>> s = pd.Series([0.25, 0.5, 0.2, -0.05]) >>> s.autocorr() 0.10355... >>> s.autocorr(lag=2) -0.99999...
如果 Pearson 相关性未明确定义,则返回“NaN”。
>>> s = pd.Series([1, 0, 0, 0]) >>> s.autocorr() nan